PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWC.TO с PHX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWC.TO с PHX.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TWC.TO (TWC Enterprises Limited) and PHX.TO (PHX Energy Services Corp.) are both stocks. TWC.TO operates in Leisure (Consumer Cyclical), while PHX.TO operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 10 years, TWC.TO returned 11.79%/yr vs 19.23%/yr for PHX.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWC.TO и PHX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TWC Enterprises Limited (TWC.TO) и PHX Energy Services Corp. (PHX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWC.TO показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у PHX.TO с доходностью 53.90%. За последние 10 лет акции TWC.TO уступали акциям PHX.TO по среднегодовой доходности: 11.79% против 19.23% соответственно.

TWC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.12%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.44%
1 год
27.99%
3 года*
14.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
11.79%

PHX.TO

1 день
-3.87%
1 месяц
-6.05%
С начала года
53.90%
6 месяцев
51.52%
1 год
55.90%
3 года*
34.93%
5 лет*
33.11%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWC.TO и PHX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWC.TO
TWC Enterprises Limited		4.20%34.17%14.39%-4.91%-0.89%13.12%22.62%0.58%8.97%17.37%
PHX.TO
PHX Energy Services Corp.		53.90%-11.22%25.55%13.95%85.51%82.90%-9.70%19.92%0.43%-42.82%

Correlation

The correlation between TWC.TO and PHX.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWC.TO:

CA$608.61M

PHX.TO:

CA$509.17M

EPS

TWC.TO:

CA$2.58

PHX.TO:

CA$0.93

Коэффициент P/E

TWC.TO:

9.78

PHX.TO:

11.98

Коэффициент PEG

TWC.TO:

0.63

PHX.TO:

0.27

Коэффициент P/S

TWC.TO:

2.75

PHX.TO:

0.74

Коэффициент P/B

TWC.TO:

0.99

PHX.TO:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

TWC.TO:

CA$222.69M

PHX.TO:

CA$699.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWC.TO:

CA$141.82M

PHX.TO:

CA$101.04M

EBITDA (12 мес.)

TWC.TO:

CA$46.70M

PHX.TO:

CA$85.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWC Enterprises Limited

PHX Energy Services Corp.

Часто сравнивают с PHX.TO:
PHX.TO с XEQT.TOPHX.TO с SRU-UN.TOPHX.TO с PPL.TO

Доходность на риск

TWC.TO vs. PHX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWC.TO
Ранг доходности на риск TWC.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWC.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWC.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PHX.TO
Ранг доходности на риск PHX.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHX.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWC.TO c PHX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWC Enterprises Limited (TWC.TO) и PHX Energy Services Corp. (PHX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWC.TOPHX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.58

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.48

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.70

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

5.42

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWC.TO vs. PHX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWC.TO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PHX.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWC.TO и PHX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWC.TOPHX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TWC.TO и PHX.TO

Максимальная просадка TWC.TO за все время составила -59.26%, что меньше максимальной просадки PHX.TO в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWC.TO и PHX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWC.TOPHX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.26%

-96.46%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-20.84%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-26.49%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.86%

-42.06%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-87.50%

+38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-18.81%

+18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-47.35%

+29.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

10.35%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TWC.TO и PHX.TO

Текущая волатильность для TWC Enterprises Limited (TWC.TO) составляет 3.53%, в то время как у PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TWC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWC.TOPHX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

10.76%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

29.44%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

35.56%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

38.16%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

47.26%

-20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWC.TO и PHX.TO

Дивидендная доходность TWC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PHX.TO в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHX.TO
PHX Energy Services Corp.		8.94%10.67%8.58%8.02%5.15%3.36%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%12.43%
TWC.TO
TWC Enterprises Limited		1.51%1.48%1.62%1.22%0.80%0.45%0.63%0.62%0.62%2.33%1.29%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWC.TO и PHX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TWC Enterprises Limited и PHX Energy Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
36.99M
183.89M
(TWC.TO) Общая выручка
(PHX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWC.TO и PHX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TWC Enterprises Limited и PHX Energy Services Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
35.1%
16.5%
Активы портфеля
TWC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TWC Enterprises Limited сообщила о валовой прибыли в 12.98M при выручке в 36.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PHX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 30.37M при выручке в 183.89M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TWC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TWC Enterprises Limited сообщила об операционной прибыли в 5.43M при выручке в 36.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

PHX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.47M при выручке в 183.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

TWC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TWC Enterprises Limited сообщила о чистой прибыли в 6.09M при выручке в 36.99M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

PHX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.94M при выручке в 183.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

Часто задаваемые вопросы

TWC.TO and PHX.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWC.TO и PHX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор