PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TW и ELF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TW с ELF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или ELF.

Доходность

Сравнение доходности TW и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.34

ELF:

-0.53

Коэф-т Сортино

TW:

1.57

ELF:

-0.54

Коэф-т Омега

TW:

1.24

ELF:

0.93

Коэф-т Кальмара

TW:

1.96

ELF:

-0.54

Коэф-т Мартина

TW:

7.00

ELF:

-0.84

Индекс Язвы

TW:

4.44%

ELF:

49.61%

Дневная вол-ть

TW:

25.27%

ELF:

72.23%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

TW:

-3.07%

ELF:

-48.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$31.33B

ELF:

$6.30B

EPS

TW:

$2.42

ELF:

$1.92

Коэффициент P/E

TW:

59.26

ELF:

58.25

Коэффициент PEG

TW:

4.10

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

TW:

17.18

ELF:

4.80

Коэффициент P/B

TW:

5.15

ELF:

8.28

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.83B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$1.29B

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

TW:

$1.02B

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -10.40%.

TW

С начала года

10.43%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

6.78%

1 год

33.62%

3 года

29.29%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-10.40%

1 месяц

81.82%

6 месяцев

-13.15%

1 год

-38.33%

3 года

61.67%

5 лет

45.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и ELF

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.29%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и ELF

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ELF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TW и ELF

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 6.83%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
509.68M
355.32M
(TW) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию