PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TW с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TWELF
Дох-ть с нач. г.40.01%-28.56%
Дох-ть за 1 год38.52%7.25%
Дох-ть за 3 года11.29%50.90%
Дох-ть за 5 лет26.57%42.96%
Коэф-т Шарпа1.940.15
Коэф-т Сортино2.750.65
Коэф-т Омега1.351.08
Коэф-т Кальмара3.140.17
Коэф-т Мартина10.630.37
Индекс Язвы3.84%24.59%
Дневная вол-ть21.06%59.67%
Макс. просадка-48.64%-77.00%
Текущая просадка-6.05%-52.70%

Фундаментальные показатели


TWELF
Рыночная капитализация$27.69B$5.81B
EPS$2.08$2.09
Цена/прибыль61.0149.34
PEG коэффициент2.972.03
Общая выручка (12 мес.)$1.63B$916.56M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B$650.44M
EBITDA (12 мес.)$844.40M$139.42M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TW и ELF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TW и ELF

С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -28.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.36%
-37.39%
TW
ELF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TW c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.63
ELF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELF, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.37

Сравнение коэффициента Шарпа TW и ELF

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ELF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
0.15
TW
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и ELF

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.
0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и ELF

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.05%
-52.70%
TW
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности TW и ELF

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 6.00%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
13.99%
TW
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию