PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TW с ELF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TW с ELF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TW (Tradeweb Markets Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TW returned 3.89%/yr vs 17.79%/yr for ELF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TW и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -7.54%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -16.50%.

TW

1 день
1.00%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-28.88%
3 года*
13.09%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

ELF

1 день
0.49%
1 месяц
20.02%
С начала года
-16.50%
6 месяцев
-19.08%
1 год
-48.43%
3 года*
-16.34%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW и ELF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		-7.54%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%36.03%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-16.50%-39.43%-13.02%161.01%66.52%31.84%56.17%43.00%

Correlation

The correlation between TW and ELF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.15

The correlation between TW and ELF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$21.16B

ELF:

$3.81B

EPS

TW:

$4.05

ELF:

$0.44

Коэффициент P/E

TW:

24.46

ELF:

143.18

Коэффициент PEG

TW:

0.67

ELF:

3.19

Коэффициент P/S

TW:

9.85

ELF:

2.30

Коэффициент P/B

TW:

3.20

ELF:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$2.16B

ELF:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$1.56B

ELF:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$1.34B

ELF:

$185.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

e.l.f. Beauty, Inc.

Часто сравнивают с TW:
TW с MKTXTW с VOOTW с LMBTW с CBOETW с EVRTW с AVGOTW с CSCO
Часто сравнивают с ELF:
ELF с ELELF с IPARELF с COTYELF с MC.PAELF с KNSLELF с PENELF с ROAD

Доходность на риск

TW vs. ELF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг доходности на риск TW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг доходности на риск ELF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWELFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-0.77

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.73

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.19

-0.11

TW vs. ELF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ELF равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TW и ELF

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ELF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWELFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-77.26%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-66.20%

+33.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-77.26%

+43.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-77.26%

+28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-70.88%

+37.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-32.52%

+18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.30%

40.83%

-18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и ELF

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 8.43%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWELFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

17.28%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

43.47%

-22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

67.04%

-38.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

57.51%

-30.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

55.29%

-25.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и ELF

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.52%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
617.76M
449.29M
(TW) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TW и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tradeweb Markets Inc. и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
66.7%
72.7%
Активы портфеля
TW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

TW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

TW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.

Часто задаваемые вопросы

TW and ELF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELF has higher volatility (17.28%) compared to TW (8.43%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs ELF's -77.26%.

ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и ELF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор