Сравнение TW с ELF
TW (Tradeweb Markets Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TW returned 4.50%/yr vs 13.75%/yr for ELF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -31.63%.
TW
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -54.70%
- 3 года*
- -20.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TW и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -31.63% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 39.90% |
Correlation
The correlation between TW and ELF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between TW and ELF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.42B
ELF:
$3.12B
TW:
$4.05
ELF:
$0.44
TW:
24.77
ELF:
117.24
TW:
0.68
ELF:
2.62
TW:
9.97
ELF:
1.89
TW:
3.24
ELF:
2.76
TW:
$2.16B
ELF:
$1.64B
TW:
$1.56B
ELF:
$1.16B
TW:
$1.34B
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. ELF — Ранг доходности на риск
TW
ELF
Сравнение TW c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.42 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TW и ELF
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -77.09% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -65.42% | +32.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -77.09% | +43.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -77.09% | +28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -76.15% | +43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -32.32% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 38.53% | -17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и ELF
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 7.49%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 16.90% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 42.18% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 65.81% | -37.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 57.13% | -30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 55.14% | -25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и ELF
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и ELF
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
TW and ELF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (16.90%) compared to TW (7.49%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs ELF's -77.09%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор