PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TW с ELF

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или ELF.

Корреляция

Корреляция между TW и ELF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TW и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
430.36%
TW
ELF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.31

ELF:

-0.94

Коэф-т Сортино

TW:

1.68

ELF:

-1.56

Коэф-т Омега

TW:

1.26

ELF:

0.81

Коэф-т Кальмара

TW:

2.10

ELF:

-0.85

Коэф-т Мартина

TW:

6.88

ELF:

-1.44

Индекс Язвы

TW:

4.84%

ELF:

45.47%

Дневная вол-ть

TW:

25.47%

ELF:

69.43%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

TW:

-9.21%

ELF:

-71.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$29.50B

ELF:

$3.45B

EPS

TW:

$2.33

ELF:

$1.67

Коэффициент P/E

TW:

58.06

ELF:

36.62

Коэффициент PEG

TW:

3.87

ELF:

2.03

Коэффициент P/S

TW:

17.13

ELF:

2.65

Коэффициент P/B

TW:

4.98

ELF:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.32B

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$954.91M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

TW:

$740.61M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -51.29%.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

21.05%

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-51.29%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-44.60%

1 год

-65.96%

5 лет

37.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
ELF: -0.94
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
ELF: -1.56
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
ELF: 0.81
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
ELF: -0.85
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
ELF: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ELF равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
-0.94
TW
ELF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и ELF

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ELF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и ELF

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и ELF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-71.95%
TW
ELF

Волатильность

Сравнение волатильности TW и ELF

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 15.76%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
27.70%
TW
ELF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию