PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVK.TO с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TVK.TO и XLK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TVK.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.26%
8.58%
TVK.TO
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVK.TO:

3.06

XLK:

0.73

Коэф-т Сортино

TVK.TO:

3.79

XLK:

1.10

Коэф-т Омега

TVK.TO:

1.51

XLK:

1.14

Коэф-т Кальмара

TVK.TO:

8.38

XLK:

0.99

Коэф-т Мартина

TVK.TO:

22.41

XLK:

3.32

Индекс Язвы

TVK.TO:

5.28%

XLK:

5.05%

Дневная вол-ть

TVK.TO:

38.60%

XLK:

22.85%

Макс. просадка

TVK.TO:

-84.29%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

TVK.TO:

-14.12%

XLK:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, TVK.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 39.71% против 20.35% соответственно.


TVK.TO

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

24.30%

1 год

113.12%

5 лет

52.71%

10 лет

39.71%

XLK

С начала года

2.86%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

8.57%

1 год

17.53%

5 лет

19.74%

10 лет

20.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVK.TO и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TVK.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TVK.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVK.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.630.92
Коэффициент Сортино TVK.TO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.381.32
Коэффициент Омега TVK.TO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.18
Коэффициент Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.361.23
Коэффициент Мартина TVK.TO, с текущим значением в 18.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.474.13
TVK.TO
XLK

Показатель коэффициента Шарпа TVK.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVK.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.63
0.92
TVK.TO
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVK.TO и XLK

Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XLK в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.
0.38%0.40%1.22%1.56%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%5.63%8.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.64%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок TVK.TO и XLK

Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -84.29%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.19%
-1.10%
TVK.TO
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности TVK.TO и XLK

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.08%
7.49%
TVK.TO
XLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab