PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVK.TO с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TVK.TO и ODFL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TVK.TO и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.26%
4.96%
TVK.TO
ODFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVK.TO:

3.06

ODFL:

-0.10

Коэф-т Сортино

TVK.TO:

3.79

ODFL:

0.09

Коэф-т Омега

TVK.TO:

1.51

ODFL:

1.01

Коэф-т Кальмара

TVK.TO:

8.38

ODFL:

-0.13

Коэф-т Мартина

TVK.TO:

22.41

ODFL:

-0.23

Индекс Язвы

TVK.TO:

5.28%

ODFL:

14.43%

Дневная вол-ть

TVK.TO:

38.60%

ODFL:

33.63%

Макс. просадка

TVK.TO:

-84.29%

ODFL:

-66.30%

Текущая просадка

TVK.TO:

-14.12%

ODFL:

-10.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVK.TO:

CA$2.34B

ODFL:

$43.93B

EPS

TVK.TO:

CA$3.45

ODFL:

$5.47

Цена/прибыль

TVK.TO:

34.73

ODFL:

37.62

PEG коэффициент

TVK.TO:

0.00

ODFL:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

TVK.TO:

CA$683.73M

ODFL:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVK.TO:

CA$196.45M

ODFL:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

TVK.TO:

CA$100.76M

ODFL:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, TVK.TO показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 39.71% против 23.77% соответственно.


TVK.TO

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

24.30%

1 год

113.12%

5 лет

52.71%

10 лет

39.71%

ODFL

С начала года

17.00%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

4.96%

1 год

-3.76%

5 лет

23.36%

10 лет

23.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVK.TO и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TVK.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TVK.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVK.TO c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVK.TO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.63-0.07
Коэффициент Сортино TVK.TO, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.380.14
Коэффициент Омега TVK.TO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.02
Коэффициент Кальмара TVK.TO, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.36-0.09
Коэффициент Мартина TVK.TO, с текущим значением в 18.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.47-0.15
TVK.TO
ODFL

Показатель коэффициента Шарпа TVK.TO на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа ODFL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVK.TO и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.63
-0.07
TVK.TO
ODFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVK.TO и ODFL

Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ODFL в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.
0.38%0.40%1.22%1.56%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%5.63%8.26%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.50%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVK.TO и ODFL

Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -84.29%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.19%
-10.87%
TVK.TO
ODFL

Волатильность

Сравнение волатильности TVK.TO и ODFL

TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.08%
8.25%
TVK.TO
ODFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVK.TO и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. TVK.TO значения в CAD, ODFL значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab