PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TVDAX с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVDAX с SPXT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT).

TVDAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVDAX или SPXT.

Корреляция

Корреляция между TVDAX и SPXT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TVDAX и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
164.81%
TVDAX
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVDAX:

1.17

SPXT:

0.58

Коэф-т Сортино

TVDAX:

1.64

SPXT:

0.91

Коэф-т Омега

TVDAX:

1.29

SPXT:

1.14

Коэф-т Кальмара

TVDAX:

0.42

SPXT:

0.61

Коэф-т Мартина

TVDAX:

5.90

SPXT:

2.59

Индекс Язвы

TVDAX:

1.75%

SPXT:

3.66%

Дневная вол-ть

TVDAX:

8.86%

SPXT:

16.30%

Макс. просадка

TVDAX:

-49.72%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

TVDAX:

-12.70%

SPXT:

-7.90%

Доходность по периодам

TVDAX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

13.12%

5 лет

5.11%

10 лет

1.09%

SPXT

С начала года

-2.42%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-1.57%

1 год

9.55%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TVDAX и SPXT

TVDAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.27%.

TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
График комиссии TVDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TVDAX: 1.20%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXT: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVDAX и SPXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TVDAX
Ранг риск-скорректированной доходности TVDAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVDAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVDAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVDAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг риск-скорректированной доходности SPXT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVDAX c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TVDAX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TVDAX: 1.63
SPXT: 0.58
Коэффициент Сортино TVDAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TVDAX: 2.27
SPXT: 0.91
Коэффициент Омега TVDAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TVDAX: 1.45
SPXT: 1.14
Коэффициент Кальмара TVDAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TVDAX: 0.63
SPXT: 0.61
Коэффициент Мартина TVDAX, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TVDAX: 8.46
SPXT: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа TVDAX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SPXT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVDAX и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
0.58
TVDAX
SPXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVDAX и SPXT

Дивидендная доходность TVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPXT в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund		7.14%7.14%0.18%0.12%0.00%0.28%0.48%0.39%0.33%0.23%0.49%0.68%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.40%1.29%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVDAX и SPXT

Максимальная просадка TVDAX за все время составила -49.72%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVDAX и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-7.90%
TVDAX
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности TVDAX и SPXT

Текущая волатильность для Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) составляет 0.00%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что TVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.17%
TVDAX
SPXT