PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVDAX с SPXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TVDAX и SPXT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TVDAX и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.72%
172.86%
TVDAX
SPXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVDAX:

2.42

SPXT:

2.17

Коэф-т Сортино

TVDAX:

3.34

SPXT:

2.91

Коэф-т Омега

TVDAX:

1.50

SPXT:

1.40

Коэф-т Кальмара

TVDAX:

0.84

SPXT:

4.03

Коэф-т Мартина

TVDAX:

13.70

SPXT:

15.22

Индекс Язвы

TVDAX:

1.78%

SPXT:

1.47%

Дневная вол-ть

TVDAX:

10.11%

SPXT:

10.33%

Макс. просадка

TVDAX:

-49.72%

SPXT:

-34.38%

Текущая просадка

TVDAX:

-12.70%

SPXT:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, TVDAX показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 20.59%.


TVDAX

С начала года

22.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

5.58%

1 год

22.92%

5 лет

2.53%

10 лет

1.09%

SPXT

С начала года

20.59%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

9.86%

1 год

21.12%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TVDAX и SPXT

TVDAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.27%.


TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
График комиссии TVDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии SPXT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TVDAX c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVDAX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.422.17
Коэффициент Сортино TVDAX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.342.91
Коэффициент Омега TVDAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.501.40
Коэффициент Кальмара TVDAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.914.03
Коэффициент Мартина TVDAX, с текущим значением в 13.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.7015.22
TVDAX
SPXT

Показатель коэффициента Шарпа TVDAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXT равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVDAX и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42
2.17
TVDAX
SPXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVDAX и SPXT

Дивидендная доходность TVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPXT в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TVDAX
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund
7.14%0.18%0.12%0.00%0.28%0.48%0.39%0.33%0.23%0.49%0.68%0.08%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.01%1.53%1.86%1.15%1.64%1.63%2.03%1.55%2.35%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVDAX и SPXT

Максимальная просадка TVDAX за все время составила -49.72%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVDAX и SPXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.85%
-3.58%
TVDAX
SPXT

Волатильность

Сравнение волатильности TVDAX и SPXT

Текущая волатильность для Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund (TVDAX) составляет 0.00%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.43%
TVDAX
SPXT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab