PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUSI с TLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TUSI и TLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TUSI

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.05%
1 год
4.44%
3 года*
5.67%
5 лет*
10 лет*

TLG

1 день
-2.41%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSI и TLG


Correlation

The correlation between TUSI and TLG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone Ultra Short Income ETF

Touchstone Large Company Growth ETF

Доходность на риск

TUSI vs. TLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUSI
Ранг доходности на риск TUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TLG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSI c TLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TUSITLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

76.76

TUSI vs. TLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUSI и TLG

Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и TLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TUSITLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-9.38%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.33%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-3.16%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSI и TLG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TUSITLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06%

23.11%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

23.11%

-22.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

23.11%

-22.14%

Сравнение комиссий TUSI и TLG

TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TLG в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSI и TLG

Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как TLG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
TLG
Touchstone Large Company Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
4.57%4.85%5.50%5.41%1.38%

Часто задаваемые вопросы


TUSI and TLG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.

TUSI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for TLG.

TUSI is categorized as Ultrashort Bond, while TLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for TUSI and 0.67% for TLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSI и TLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор