Сравнение TUSB.TO с TEQT.TO
TUSB.TO (TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by TD, while TEQT.TO is a Global Equities fund tracking the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). TUSB.TO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Over the past year, TUSB.TO returned 6.40% vs 24.67% for TEQT.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSB.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSB.TO показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.12%.
TUSB.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSB.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB.TO TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 3.34% | 4.65% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.12% | 27.28% |
Correlation
The correlation between TUSB.TO and TEQT.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
TUSB.TO
TEQT.TO
Сравнение TUSB.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUSB.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.25 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 12.92 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUSB.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка TUSB.TO за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -7.62% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -7.62% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.83% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.01% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB.TO и TEQT.TO
Текущая волатильность для TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TUSB.TO) составляет 1.00%, в то время как у TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что TUSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 3.22% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 9.53% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 11.88% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 12.32% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.71% | 12.32% | -5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность TUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TEQT.TO в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.27% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSB.TO TD Select U.S. Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 4.57% | 5.05% | 4.92% | 5.35% | 3.54% | 3.43% | 5.07% | 4.48% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while TEQT.TO is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для TUSB.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор