Сравнение TUR с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
TUR и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.10% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и EPI
TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
TUR vs. EPI — Ранг доходности на риск
TUR
EPI
Сравнение TUR c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.39 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.45 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.40 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.24 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.39 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TUR и EPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и EPI
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и EPI
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -66.21% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -16.88% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -21.89% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -50.29% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -19.56% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -18.68% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 5.45% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и EPI
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.84% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 11.47% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 16.34% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 16.27% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 20.37% | +13.96% |