PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUEX.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUEX.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUEX.TO (TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - TUEX.TO is a Dividend fund actively managed by TD Asset Management, while BRKY.NEO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUEX.TO returned 23.50%/yr vs 14.17%/yr for BRKY.NEO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TUEX.TO charges 0.73%/yr vs 0.40%/yr for BRKY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности TUEX.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUEX.TO показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

TUEX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.50%
1 год
25.77%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
2.72%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-5.33%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUEX.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)202520242023
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		12.08%11.84%21.95%28.50%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%9.55%

Correlation

The correlation between TUEX.TO and BRKY.NEO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов TUEX.TO и BRKY.NEO

Секторы
TUEX.TO
BRKY.NEO

Технологии

32.6%

-

Промышленность

19.4%

-

Здравоохранение

12.2%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Финансовые услуги

6.7%
100.0%

Энергетика

6.1%

-

Недвижимость

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

TUEX.TO
32.6%
BRKY.NEO

-

Промышленность

TUEX.TO
19.4%
BRKY.NEO

-

Здравоохранение

TUEX.TO
12.2%
BRKY.NEO

-

Коммуникационные услуги

TUEX.TO
8.3%
BRKY.NEO

-

Финансовые услуги

TUEX.TO
6.7%
BRKY.NEO
100.0%

Энергетика

TUEX.TO
6.1%
BRKY.NEO

-

Недвижимость

TUEX.TO
4.9%
BRKY.NEO

-

Потребительский циклический сектор

TUEX.TO
4.3%
BRKY.NEO

-

Сырьевые материалы

TUEX.TO
3.3%
BRKY.NEO

-

Потребительский защитный сектор

TUEX.TO
2.3%
BRKY.NEO

-

Коммунальные услуги

TUEX.TO
0.3%
BRKY.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с TUEX.TO:
TUEX.TO с ZDIV.TOTUEX.TO с VDY.TOTUEX.TO с VUDV.TOTUEX.TO с FLUS.TOTUEX.TO с FCCD.TOTUEX.TO с CDIV.TOTUEX.TO с XHD.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

TUEX.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUEX.TO
Ранг доходности на риск TUEX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUEX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUEX.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUEX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUEX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUEX.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUEX.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.35

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.39

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.51

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-1.07

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUEX.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUEX.TO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUEX.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUEX.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.35

+1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.86

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TUEX.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка TUEX.TO за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUEX.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUEX.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-17.43%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.55%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-17.43%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-15.05%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.63%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.00%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TUEX.TO и BRKY.NEO

TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF (TUEX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TUEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUEX.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.54%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.60%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.23%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.77%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.77%

+2.12%

Сравнение комиссий TUEX.TO и BRKY.NEO

TUEX.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUEX.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность TUEX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%
TUEX.TO
TD Active U.S. Enhanced Dividend CAD Hedged ETF		2.60%2.79%2.36%11.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUEX.TO and BRKY.NEO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BRKY.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BRKY.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for TUEX.TO.

TUEX.TO is categorized as Dividend, while BRKY.NEO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD Asset Management and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.73% for TUEX.TO and 0.40% for BRKY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUEX.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор