Сравнение TU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TELUS Corporation (TU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TU или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TU и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TU показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции TU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.22% соответственно.
TU
-10.17%
-6.00%
-3.39%
-7.64%
0.95%
2.67%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| TU | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.78 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 9.82% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 12.19% |
| Макс. просадка | -88.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -36.02% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TU и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TELUS Corporation (TU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TU и VOO
Дивидендная доходность TU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU TELUS Corporation | 7.41% | 6.02% | 5.39% | 4.31% | 4.51% | 4.73% | 4.84% | 4.01% | 4.42% | 4.68% | 3.81% | 3.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TU и VOO
Максимальная просадка TU за все время составила -88.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TU и VOO
TELUS Corporation (TU) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.