PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTP.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTP.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) and TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TTP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD. TTP.TO is passively managed, while TGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, TTP.TO returned 15.27%/yr vs 13.41%/yr for TGRO.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTP.TO charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности TTP.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTP.TO показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 10.65%.

TTP.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.37%
1 год
37.19%
3 года*
24.27%
5 лет*
15.27%
10 лет*
12.78%

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTP.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		12.18%31.96%20.92%11.66%-5.76%25.31%7.33%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%

Correlation

The correlation between TTP.TO and TGRO.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between TTP.TO and TGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Equity Index ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с VCN.TOTTP.TO с TPU.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с XDIV.TOTTP.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Доходность на риск

TTP.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTP.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTP.TOTGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.73

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.68

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

16.25

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTP.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTP.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTP.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.10

+0.79

Просадки

Сравнение просадок TTP.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка TTP.TO за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTP.TO и TGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTP.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-18.37%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.21%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.21%

-13.27%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-18.37%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.45%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.63%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TTP.TO и TGRO.TO

TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что TTP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTP.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.12%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.95%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.69%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

994.74%

-979.89%

Сравнение комиссий TTP.TO и TGRO.TO

TTP.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTP.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность TTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TGRO.TO в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		1.86%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Часто задаваемые вопросы

TTP.TO and TGRO.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TTP.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TTP.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TGRO.TO.

TTP.TO is categorized as Canada Equities, while TGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.05% for TTP.TO and 0.15% for TGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTP.TO и TGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор