PortfoliosLab logo
Сравнение TTEK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTEK и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TTEK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.82%
557.08%
TTEK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.52% против 12.12% соответственно.


TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.42%

10 лет

23.52%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.54
TTEK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и VOO

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и VOO

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-9.90%
TTEK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и VOO

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
13.96%
TTEK
VOO