PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с PH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с PH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Parker-Hannifin Corporation (PH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или PH.

Корреляция

Корреляция между TTEK и PH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TTEK и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,440.13%
12,815.64%
TTEK
PH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

PH:

0.28

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

PH:

0.66

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

PH:

1.09

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

PH:

0.37

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

PH:

1.24

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

PH:

7.88%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

PH:

34.86%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

PH:

-66.92%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

PH:

-15.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$8.44B

PH:

$77.00B

EPS

TTEK:

$0.95

PH:

$24.22

Коэффициент P/E

TTEK:

32.85

PH:

24.69

Коэффициент PEG

TTEK:

2.23

PH:

2.41

Коэффициент P/S

TTEK:

1.87

PH:

3.87

Коэффициент P/B

TTEK:

4.94

PH:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

PH:

$14.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

PH:

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$340.66M

PH:

$4.03B

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции PH по среднегодовой доходности: 22.20% против 19.57% соответственно.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.09%

10 лет

22.20%

PH

С начала года

-5.75%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-3.36%

1 год

9.15%

5 лет

34.61%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и PH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
PH: 0.28
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
PH: 0.66
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
PH: 1.09
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
PH: 0.37
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
PH: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.28
TTEK
PH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и PH

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PH в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.09%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и PH

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-15.35%
TTEK
PH

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и PH

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
22.30%
TTEK
PH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию