Сравнение TTE.PA с RI.PA
TTE.PA (TotalEnergies SE) and RI.PA (Pernod Ricard SA) are both stocks. TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RI.PA operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TTE.PA returned 12.99%/yr vs -1.22%/yr for RI.PA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE.PA и RI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE.PA показывает доходность 38.86%, что значительно выше, чем у RI.PA с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции TTE.PA превзошли акции RI.PA по среднегодовой доходности: 12.99% против -1.22% соответственно.
TTE.PA
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 38.86%
- 6 месяцев
- 40.98%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 12.99%
RI.PA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -16.75%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- -29.21%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам TTE.PA и RI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE.PA TotalEnergies SE | 38.86% | 12.36% | -9.01% | 10.44% | 41.51% | 35.56% | -22.51% | 10.85% | 5.41% | -0.35% |
RI.PA Pernod Ricard SA | -13.21% | -29.20% | -28.90% | -10.77% | -11.15% | 37.02% | 0.14% | 13.37% | 10.45% | 30.30% |
Correlation
The correlation between TTE.PA and RI.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between TTE.PA and RI.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE.PA vs. RI.PA — Ранг доходности на риск
TTE.PA
RI.PA
Сравнение TTE.PA c RI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE.PA) и Pernod Ricard SA (RI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE.PA | RI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | -0.64 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -1.09 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE.PA и RI.PA
Максимальная просадка TTE.PA за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки RI.PA в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE.PA и RI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE.PA | RI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -68.87% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -40.07% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -66.98% | +40.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -68.87% | +42.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.68% | -68.87% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -67.05% | +61.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -14.06% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 23.67% | -20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE.PA и RI.PA
TotalEnergies SE (TTE.PA) и Pernod Ricard SA (RI.PA) имеют волатильность 6.18% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE.PA | RI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.48% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 23.07% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 29.27% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 24.46% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 21.92% | +4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE.PA и RI.PA
Дивидендная доходность TTE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности RI.PA в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | 7.41% | 6.43% | 4.31% | 2.94% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% |
TTE.PA TotalEnergies SE | 4.45% | 7.43% | 5.73% | 4.64% | 6.26% | 5.92% | 7.59% | 3.94% | 5.46% | 5.36% | 5.01% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE.PA и RI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Pernod Ricard SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TTE.PA and RI.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTE.PA и RI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор