Сравнение TTD с VUG

С начала года, TTD показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTD и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка TTD за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и VUG.

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.