Сравнение TTD с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TTD и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -42.10% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
TTD
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -55.43%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- -28.81%
- 5 лет*
- -19.71%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TTD
SOXL
Сравнение TTD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.93 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 2.46 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.64 | -5.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.09 | -15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.93 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TTD и SOXL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и SOXL
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TTD и SOXL
Максимальная просадка TTD за все время составила -84.75%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.75% | -90.46% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.29% | -49.26% | -27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.75% | -90.46% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -27.28% | -56.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -35.34% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 16.23% | +29.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и SOXL
Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 23.12%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 38.35% | -15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 79.93% | -44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 119.50% | -49.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.89% | 105.40% | -37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 97.72% | -29.13% |