Сравнение TTD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности TTD и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность 76.97%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.77%.
TTD
76.97%
7.07%
37.66%
90.56%
39.31%
N/A
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| TTD | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.55 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 41.93% | 16.99% |
| Макс. просадка | -64.27% | -34.59% |
| Текущая просадка | -3.91% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TTD и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и SCHG
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TTD и SCHG
Максимальная просадка TTD за все время составила -64.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и SCHG
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.