Сравнение TTD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TTD и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -42.10% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
TTD
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -55.43%
- 1 год
- -61.51%
- 3 года*
- -28.81%
- 5 лет*
- -19.71%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TTD
SCHD
Сравнение TTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.88 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.32 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.05 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.55 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.88 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.58 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TTD и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и SCHD
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TTD и SCHD
Максимальная просадка TTD за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.75% | -33.37% | -51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.29% | -12.74% | -63.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.75% | -16.85% | -67.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -3.43% | -80.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -3.34% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.05% | 3.75% | +42.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и SCHD
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 2.33% | +20.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 7.96% | +27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 15.69% | +54.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.89% | 14.40% | +53.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.59% | 16.70% | +51.89% |