PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTD и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.
-42.10%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


TTD

1 день
-3.13%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-42.10%
6 месяцев
-55.43%
1 год
-61.51%
3 года*
-28.81%
5 лет*
-19.71%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Trade Desk, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

TTD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTD
Ранг доходности на риск TTD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTDSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.88

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.32

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.05

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

3.55

-4.85

TTD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.88

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.50

Корреляция

Корреляция между TTD и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и SCHD

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTD
The Trade Desk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TTD и SCHD

Максимальная просадка TTD за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


TTDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.75%

-33.37%

-51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.29%

-12.74%

-63.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.75%

-16.85%

-67.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.24%

-3.43%

-80.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-3.34%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.05%

3.75%

+42.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и SCHD

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TTDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.12%

2.33%

+20.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

7.96%

+27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.74%

15.69%

+54.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.89%

14.40%

+53.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.59%

16.70%

+51.89%