Сравнение TTD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TTD и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность 72.18%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%.
TTD
72.18%
4.81%
29.98%
88.15%
38.58%
N/A
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| TTD | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 13.11 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 41.93% | 11.06% |
| Макс. просадка | -64.27% | -33.37% |
| Текущая просадка | -6.51% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TTD и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и SCHD
TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TTD и SCHD
Максимальная просадка TTD за все время составила -64.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и SCHD
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.