PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TT с AME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TT с AME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TT (Trane Technologies plc) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TT returned 23.51%/yr vs 17.63%/yr for AME. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TT и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у AME с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 23.51% против 17.63% соответственно.

TT

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
14.95%
1 год
8.19%
3 года*
40.43%
5 лет*
22.11%
10 лет*
23.51%

AME

1 день
0.23%
1 месяц
-2.46%
С начала года
11.60%
6 месяцев
15.19%
1 год
29.93%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TT и AME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TT
Trane Technologies plc		19.44%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%
AME
AMETEK, Inc.		11.60%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%

Correlation

The correlation between TT and AME is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.41

The correlation between TT and AME shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$103.46B

AME:

$52.58B

EPS

TT:

$12.94

AME:

$6.62

Коэффициент P/E

TT:

35.85

AME:

34.56

Коэффициент PEG

TT:

1.64

AME:

3.23

Коэффициент P/S

TT:

4.81

AME:

6.95

Коэффициент P/B

TT:

12.01

AME:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$21.60B

AME:

$7.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$7.76B

AME:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$4.25B

AME:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trane Technologies plc

AMETEK, Inc.

Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI
Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с EMEAME с EXPOAME с APHAME с QQQ

Доходность на риск

TT vs. AME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг доходности на риск TT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг доходности на риск AME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TT c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.38

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.24

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.22

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

7.21

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TT vs. AME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AME равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.38

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TT и AME

Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-53.31%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.97%

-13.57%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.44%

-23.04%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.53%

-27.06%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.13%

-42.72%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.23%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-11.91%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

4.16%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TT и AME

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.50%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

16.41%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

21.74%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

21.65%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

24.42%

+3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и AME

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AME в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
TT
Trane Technologies plc		0.83%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.97B
1.93B
(TT) Общая выручка
(AME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TT и AME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trane Technologies plc и AMETEK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.8%
0
Активы портфеля
TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

TT and AME have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TT has higher volatility (8.61%) compared to AME (6.50%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs AME's -53.31%.

AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TT и AME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор