PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TT с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TT с AME

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TT или AME.

Корреляция

Корреляция между TT и AME составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TT и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32,626.50%
18,276.04%
TT
AME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TT:

0.66

AME:

-0.40

Коэф-т Сортино

TT:

1.04

AME:

-0.39

Коэф-т Омега

TT:

1.14

AME:

0.94

Коэф-т Кальмара

TT:

0.74

AME:

-0.43

Коэф-т Мартина

TT:

2.10

AME:

-1.34

Индекс Язвы

TT:

8.60%

AME:

7.48%

Дневная вол-ть

TT:

27.47%

AME:

25.13%

Макс. просадка

TT:

-77.92%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

TT:

-16.70%

AME:

-17.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TT:

$77.56B

AME:

$36.68B

EPS

TT:

$11.34

AME:

$5.93

Цена/прибыль

TT:

30.49

AME:

26.80

PEG коэффициент

TT:

2.70

AME:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

TT:

$15.62B

AME:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TT:

$5.62B

AME:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

TT:

$3.15B

AME:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, TT показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у AME с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции TT превзошли акции AME по среднегодовой доходности: 23.03% против 12.85% соответственно.

TT

С начала года

-5.66%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-13.78%

1 год

18.18%

5 лет

34.05%

10 лет

23.03%

AME

С начала года

-10.32%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-9.62%

5 лет

17.06%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TT и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TT c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TT: 0.66
AME: -0.40
Коэффициент Сортино TT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TT: 1.04
AME: -0.39
Коэффициент Омега TT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TT: 1.14
AME: 0.94
Коэффициент Кальмара TT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TT: 0.74
AME: -0.43
Коэффициент Мартина TT, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TT: 2.10
AME: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа TT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа AME равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TT и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.40
TT
AME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TT и AME

Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AME в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TT
Trane Technologies plc		1.00%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%
AME
AMETEK, Inc.		0.71%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок TT и AME

Максимальная просадка TT за все время составила -77.92%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.70%
-17.98%
TT
AME

Волатильность

Сравнение волатильности TT и AME

Trane Technologies plc (TT) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что TT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
12.37%
TT
AME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TT и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию