Сравнение TSWE.L с TREG.L
TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSWE.L is a Global Equities fund tracking the Solactive World Equal Weight Screened Index, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSWE.L returned 0.29%/yr vs 2.14%/yr for TREG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.L и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.L торгуется в USD, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.L показывает доходность 11.74%, а TREG.L немного ниже – 11.66%. За последние 10 лет акции TSWE.L уступали акциям TREG.L по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.14% соответственно.
TSWE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 2.36%
TREG.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.14%
- Всё время*
- 3.42%
Сравнение доходности по годам TSWE.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.74% | 27.64% | 9.78% | 20.41% | -17.42% | 22.23% | 23.38% | -61.63% | -4.83% | 9.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 11.66% | 14.68% | 1.06% | 13.30% | -25.65% | 30.14% | -7.29% | 7.67% | -5.85% | 5.00% |
Correlation
The correlation between TSWE.L and TREG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.57 |
The correlation between TSWE.L and TREG.L shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
TSWE.L
TREG.L
Сравнение TSWE.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.68 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.70 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.L и TREG.L
Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки TREG.L в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -52.53% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -10.92% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -17.05% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -33.44% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -43.09% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -0.94% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -16.85% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.22% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.L и TREG.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) имеют волатильность 3.74% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.65% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.32% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 12.58% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.73% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 18.15% | +9.53% |
Сравнение комиссий TSWE.L и TREG.L
TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.L и TREG.L
Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности TREG.L в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.26% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% |
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.84% | 1.89% | 2.28% | 2.15% | 2.33% | 4.41% | 7.06% | 9.31% | 2.86% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.L and TREG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for TREG.L.
TSWE.L is categorized as Global Equities, while TREG.L is REIT. TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор