Сравнение TSWE.L с PACW.L
TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - TSWE.L tracks the Solactive World Equal Weight Screened Index while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, TSWE.L returned 23.91% vs 21.65% for PACW.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 9.73%.
TSWE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 0.29%
- Всё время*
- 2.36%
PACW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам TSWE.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 11.74% | 17.54% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 9.73% | 16.71% |
Correlation
The correlation between TSWE.L and PACW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TSWE.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
TSWE.L
PACW.L
Сравнение TSWE.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.38 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.82 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.L и PACW.L
Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -17.07% | -59.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.14% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -2.47% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -1.99% | -29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.21% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.L и PACW.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 3.74% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.67% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.12% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 12.58% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.28% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 15.28% | +12.40% |
Сравнение комиссий TSWE.L и PACW.L
TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.L и PACW.L
Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PACW.L в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.L VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.84% | 1.89% | 2.28% | 2.15% | 2.33% | 4.41% | 7.06% | 9.31% | 2.86% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.L and PACW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.
TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор