PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSWE.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.L с LGGG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TSWE.L (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.L tracks the Solactive World Equal Weight Screened Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.L returned 10.47%/yr vs 11.52%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TSWE.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.L показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.16%.

TSWE.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.74%
1 год
23.91%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
0.29%
Всё время*
2.36%

LGGG.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
8.62%
С начала года
9.16%
1 год
20.50%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
Всё время*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		11.74%27.64%9.78%20.41%-17.42%22.23%23.38%-61.63%-8.43%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.16%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between TSWE.L and LGGG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between TSWE.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSWE.L и LGGG.L

Секторы
TSWE.L
LGGG.L

Финансовые услуги

30.9%
16.5%

Технологии

23.7%
30.6%

Здравоохранение

12.6%
8.9%

Промышленность

11.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.9%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Энергетика

0.4%
3.6%

Финансовые услуги

TSWE.L
30.9%
LGGG.L
16.5%

Технологии

TSWE.L
23.7%
LGGG.L
30.6%

Здравоохранение

TSWE.L
12.6%
LGGG.L
8.9%

Промышленность

TSWE.L
11.4%
LGGG.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

TSWE.L
7.1%
LGGG.L
9.0%

Коммуникационные услуги

TSWE.L
6.6%
LGGG.L
8.9%

Недвижимость

TSWE.L
2.5%
LGGG.L
1.7%

Сырьевые материалы

TSWE.L
2.4%
LGGG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

TSWE.L
1.5%
LGGG.L
5.0%

Коммунальные услуги

TSWE.L
1.1%
LGGG.L
2.4%

Энергетика

TSWE.L
0.4%
LGGG.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с TSWE.L:
TSWE.L с IWVG.LTSWE.L с MOAT.LTSWE.L с MWOZ.LTSWE.L с REGB.LTSWE.L с DAGB.LTSWE.L с FLES.LTSWE.L с GDGB.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

TSWE.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.L
Ранг доходности на риск TSWE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSWE.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.73

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.58

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.33

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

9.88

-1.39

TSWE.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.L и LGGG.L

Максимальная просадка TSWE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-37.64%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.74%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-18.96%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-26.41%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-1.41%

-19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-8.76%

-23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.L и LGGG.L

VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TSWE.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что TSWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.07%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.20%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.82%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

20.49%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

21.76%

+5.92%

Сравнение комиссий TSWE.L и LGGG.L

TSWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.L и LGGG.L

Дивидендная доходность TSWE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.L
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.84%1.89%2.28%2.15%2.33%4.41%7.06%9.31%2.86%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TSWE.L and LGGG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.L.

TSWE.L tracks Solactive World Equal Weight Screened Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор