PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWE.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWE.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, TSWE.DE returned 25.60% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.DE показывает доходность 13.30%, а WEBG.DE немного ниже – 12.80%.

TSWE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.99%
1 год
25.60%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		13.30%13.87%9.90%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between TSWE.DE and WEBG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between TSWE.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TSWE.DE:
TSWE.DE с IWDA.LTSWE.DE с LCUW.DETSWE.DE с JGPI.DETSWE.DE с SNAW.DETSWE.DE с SP2Q.DETSWE.DE с VOOTSWE.DE с EWL
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

TSWE.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWE.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.33

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.26

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.11

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

16.53

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWE.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWE.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.24

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWE.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-21.31%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-6.50%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.63%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.81%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.62%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и WEBG.DE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.04% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWE.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.28%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.48%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.15%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

14.15%

+1.74%

Сравнение комиссий TSWE.DE и WEBG.DE

TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		1.83%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TSWE.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.

TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор