Сравнение TSWE.DE с VVSM.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSWE.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive Sustainable World Equity, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.66%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- 86.02%
- 6 месяцев
- 84.42%
- 1 год
- 162.55%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 38.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 2.04% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.02% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | -32.77% | 58.37% | 1.50% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and VVSM.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between TSWE.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
VVSM.DE
Сравнение TSWE.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.68 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 14.16 | -10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 48.94 | -36.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 5.17 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -37.64% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.65% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -37.53% | +17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -37.64% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.77% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.22% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.38% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) составляет 3.04%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 12.04% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 24.35% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 31.92% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 31.15% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 30.81% | -14.92% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и VVSM.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и VVSM.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
TSWE.DE is categorized as Global Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор