Сравнение TSWE.AS с WEBG.DE
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, TSWE.AS returned 25.23% vs 26.83% for WEBG.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSWE.AS charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и WEBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSWE.AS показывает доходность 13.44%, а WEBG.DE немного ниже – 12.80%.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
WEBG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и WEBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 10.20% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 12.80% | 9.19% | 16.33% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and WEBG.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between TSWE.AS and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
WEBG.DE
Сравнение TSWE.AS c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | WEBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.11 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 16.53 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и WEBG.DE
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и WEBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -21.31% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -6.50% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.63% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.81% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.62% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и WEBG.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.17% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.28% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.48% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 14.15% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.15% | +0.78% |
Сравнение комиссий TSWE.AS и WEBG.DE
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и WEBG.DE
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and WEBG.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.AS.
TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.AS and 0.07% for WEBG.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и WEBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор