Сравнение TSWE.AS с VHYL.AS
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both Global Equities funds - TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSWE.AS returned 11.95%/yr vs 9.66%/yr for VHYL.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSWE.AS charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и VHYL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у VHYL.AS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции TSWE.AS превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.66% соответственно.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and VHYL.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between TSWE.AS and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
VHYL.AS
Сравнение TSWE.AS c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.17 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 15.90 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и VHYL.AS
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке VHYL.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -34.08% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -5.93% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -16.76% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -16.76% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -34.08% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.34% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.56% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и VHYL.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.22% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.95% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 9.10% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 11.57% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.59% | +1.34% |
Сравнение комиссий TSWE.AS и VHYL.AS
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и VHYL.AS
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and VHYL.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.AS and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор