Сравнение TSWE.AS с MBB.DE
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while MBB.DE (MBB SE) is a stock. Over the past 10 years, TSWE.AS returned 11.95%/yr vs 20.29%/yr for MBB.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и MBB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у MBB.DE с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции TSWE.AS уступали акциям MBB.DE по среднегодовой доходности: 11.95% против 20.29% соответственно.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
MBB.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -16.65%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 32.63%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 20.29%
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и MBB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
MBB.DE MBB SE | -15.44% | 111.58% | 6.95% | 4.00% | -31.48% | 28.64% | 54.09% | 0.85% | -17.03% | 26.70% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and MBB.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. MBB.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
MBB.DE
Сравнение TSWE.AS c MBB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и MBB SE (MBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.AS | MBB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.80 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 2.11 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.AS | MBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.51 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и MBB.DE
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки MBB.DE в -67.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и MBB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | MBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -67.31% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -24.11% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -24.11% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -47.65% | +28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -62.63% | +28.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -22.05% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -22.79% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 9.11% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и MBB.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) составляет 3.17%, в то время как у MBB SE (MBB.DE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | MBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 12.14% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 28.22% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 37.65% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 31.91% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 37.38% | -22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и MBB.DE
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MBB.DE в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB.DE MBB SE | 2.62% | 1.61% | 1.01% | 1.06% | 3.24% | 1.28% | 0.65% | 0.97% | 1.85% | 1.40% | 0.85% | 2.12% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and MBB.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и MBB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор