PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSN с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или SCHD.

Корреляция

Корреляция между TSN и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.23

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.09

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

TSN:

0.99

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.10

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.50

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

TSN:

8.28%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

TSN:

22.98%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TSN:

-37.53%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSN показывает доходность -1.81%, а SCHD немного выше – -1.76%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.65% соответственно.

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-4.11%

5 лет

1.23%

10 лет

4.97%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и SCHD

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TSN и SCHD

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и SCHD

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...