PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSM с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSM и SSO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TSM с SSO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или SSO.

Доходность

Сравнение доходности TSM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSM:

0.67

SSO:

0.44

Коэф-т Сортино

TSM:

1.11

SSO:

0.88

Коэф-т Омега

TSM:

1.14

SSO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSM:

0.76

SSO:

0.49

Коэф-т Мартина

TSM:

1.99

SSO:

1.68

Индекс Язвы

TSM:

14.04%

SSO:

10.34%

Дневная вол-ть

TSM:

46.54%

SSO:

39.24%

Макс. просадка

TSM:

-88.07%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

TSM:

-12.92%

SSO:

-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 27.19% против 18.99% соответственно.

TSM

С начала года

-0.96%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

0.93%

1 год

30.79%

3 года

29.91%

5 лет

32.10%

10 лет

27.19%

SSO

С начала года

-2.49%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-8.12%

1 год

16.94%

3 года

19.80%

5 лет

23.50%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ProShares Ultra S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSM и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и SSO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SSO в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.86%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок TSM и SSO

Максимальная просадка TSM за все время составила -88.07%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SSO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и SSO

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 9.68% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...