PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с SSO

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или SSO.

Основные характеристики


TSMSSO
Дох-ть с нач. г.24.11%12.56%
Дох-ть за 1 год50.91%53.76%
Дох-ть за 3 года0.33%14.89%
Дох-ть за 5 лет29.45%21.11%
Дох-ть за 10 лет24.83%19.64%
Коэф-т Шарпа1.592.17
Дневная вол-ть31.11%24.61%
Макс. просадка-84.63%-84.67%
Current Drawdown-5.29%-0.46%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между TSM и SSO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и SSO

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 24.83% против 19.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
29.63%
TSM
SSO

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ProShares Ultra S&P 500

Сравнение дивидендов TSM и SSO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SSO в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.16%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%

Сравнение TSM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.59
SSO
ProShares Ultra S&P 500
2.17

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и SSO

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и SSO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.59
2.17
TSM
SSO

Сравнение просадок TSM и SSO

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и SSO


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-0.46%
TSM
SSO

Сравнение волатильности TSM и SSO

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.64%
7.76%
TSM
SSO