PortfoliosLab logo
Сравнение TSLX с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLX и RYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.17%
17.38%
TSLX
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

0.43

RYLD:

0.05

Коэф-т Сортино

TSLX:

0.69

RYLD:

0.19

Коэф-т Омега

TSLX:

1.10

RYLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.46

RYLD:

0.04

Коэф-т Мартина

TSLX:

1.81

RYLD:

0.18

Индекс Язвы

TSLX:

4.21%

RYLD:

4.41%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.83%

RYLD:

17.17%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

TSLX:

-9.50%

RYLD:

-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -7.72%.


TSLX

С начала года

0.19%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

5.25%

1 год

8.60%

5 лет

19.06%

10 лет

13.00%

RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLX: 0.43
RYLD: 0.05
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLX: 0.69
RYLD: 0.19
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLX: 1.10
RYLD: 1.03
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLX: 0.46
RYLD: 0.04
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLX: 1.81
RYLD: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.05
TSLX
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и RYLD

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности RYLD в 13.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
9.99%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и RYLD

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
-13.90%
TSLX
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и RYLD

Текущая волатильность для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) составляет 11.91%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что TSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
12.57%
TSLX
RYLD