PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLX с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLX с RYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLX или RYLD.

Корреляция

Корреляция между TSLX и RYLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLX:

1.00

RYLD:

0.04

Коэф-т Сортино

TSLX:

1.29

RYLD:

0.18

Коэф-т Омега

TSLX:

1.18

RYLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

TSLX:

0.92

RYLD:

0.03

Коэф-т Мартина

TSLX:

3.34

RYLD:

0.13

Индекс Язвы

TSLX:

4.62%

RYLD:

5.18%

Дневная вол-ть

TSLX:

17.63%

RYLD:

17.16%

Макс. просадка

TSLX:

-50.27%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

TSLX:

-1.42%

RYLD:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, TSLX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -5.94%.

TSLX

С начала года

9.13%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

16.96%

1 год

17.41%

5 лет

19.15%

10 лет

13.96%

RYLD

С начала года

-5.94%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

-5.07%

1 год

0.65%

5 лет

7.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLX и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLX и RYLD

Дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности RYLD в 13.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.17%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.11%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLX и RYLD

Максимальная просадка TSLX за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLX и RYLD

Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...