PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.L с JEPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.L с JEPI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L).

TSLI.L и JEPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.L и JEPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.L и JEPI.L

2026 (YTD)20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		-13.66%40.52%19.18%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.L показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью -0.07%.

TSLI.L

1 день
0.89%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-0.28%
1 год
64.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TSLI.L:
TSLI.L с TSLATSLI.L с TSLI.DETSLI.L с AMZI.LTSLI.L с COIY.LTSLI.L с TSLGTSLI.L с TL0.DETSLI.L с NVDI.L
Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE

Сравнение комиссий TSLI.L и JEPI.L

TSLI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.

TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TSLI.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.L
Ранг доходности на риск TSLI.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.LJEPI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.64

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.95

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.91

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.50

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.L vs. JEPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JEPI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.L и JEPI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.LJEPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.64

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.34

+0.37

Корреляция

Корреляция между TSLI.L и JEPI.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.L и JEPI.L

Дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 72.52%, что больше доходности JEPI.L в 7.58%

TTM20252024
TSLI.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP		72.52%73.68%19.21%
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.L и JEPI.L

Максимальная просадка TSLI.L за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.L и JEPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.LJEPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-14.36%

-26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-10.51%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-4.71%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-2.32%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

1.80%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.L и JEPI.L

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TSLI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.LJEPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.39%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

6.02%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

12.67%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.11%

12.02%

+31.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

12.02%

+31.09%