PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.DE с YMSF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.DE с YMSF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).

TSLI.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLI.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.DE и YMSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.DE и YMSF.DE

2026 (YTD)20252024
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		-13.97%27.15%13.44%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.34%-1.48%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.DE показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.34%.

TSLI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
1.04%
1 год
53.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Часто сравнивают с TSLI.DE:
TSLI.DE с QQQY.DETSLI.DE с TSLI.LTSLI.DE с TL0.DETSLI.DE с QQQY.LTSLI.DE с TSLATSLI.DE с IGOG.DETSLI.DE с SY7D.DE
Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с DSPY.DEYMSF.DE с 3SLV.DEYMSF.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий TSLI.DE и YMSF.DE

И TSLI.DE, и YMSF.DE имеют комиссию равную 0.55%.

TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Доходность на риск

TSLI.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.DE
Ранг доходности на риск TSLI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.DEYMSF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.55

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.63

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.33

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

-0.74

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа YMSF.DE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.DE и YMSF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.DEYMSF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.55

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.66

+1.05

Корреляция

Корреляция между TSLI.DE и YMSF.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.DE и YMSF.DE

Дивидендная доходность TSLI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 72.51%, что больше доходности YMSF.DE в 8.56%

TTM20252024
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		72.51%77.04%11.38%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.56%7.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.DE и YMSF.DE

Максимальная просадка TSLI.DE за все время составила -43.50%, что больше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.DE и YMSF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.DEYMSF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-41.28%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-41.28%

+22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-41.12%

+23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-13.85%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

18.53%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.DE и YMSF.DE

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что TSLI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.DEYMSF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

4.72%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

26.64%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

31.11%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

29.33%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

29.33%

+14.51%