PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA с FNGU

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или FNGU.

Корреляция

Корреляция между TSLA и FNGU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,111.01%
707.25%
TSLA
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.88

FNGU:

0.33

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.54

FNGU:

1.14

Коэф-т Омега

TSLA:

1.18

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.92

FNGU:

0.56

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.28

FNGU:

1.34

Индекс Язвы

TSLA:

23.80%

FNGU:

26.37%

Дневная вол-ть

TSLA:

71.96%

FNGU:

93.41%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

TSLA:

-40.65%

FNGU:

-37.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -29.47%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.93%.

TSLA

С начала года

-29.47%

1 месяц

28.38%

6 месяцев

-4.07%

1 год

63.02%

5 лет

39.28%

10 лет

33.49%

FNGU

С начала года

-25.93%

1 месяц

67.17%

6 месяцев

-17.38%

1 год

30.52%

5 лет

44.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
0.33
TSLA
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и FNGU

Ни TSLA, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и FNGU

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.65%
-37.80%
TSLA
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и FNGU

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 27.00%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.00%
43.48%
TSLA
FNGU