PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGB.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSGB.L с IQCY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 12.11%/yr vs 48.80%/yr for IQCY.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 30.19%.

TSGB.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.93%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

IQCY.L

1 день
-1.35%
1 месяц
9.91%
С начала года
30.19%
6 месяцев
27.14%
1 год
49.61%
3 года*
92.20%
5 лет*
48.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSGB.L и IQCY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		12.75%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.61%23.03%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		30.19%14.12%342.87%17.77%-16.95%17.73%34.37%

Correlation

The correlation between TSGB.L and IQCY.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.84

The correlation between TSGB.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSGB.L и IQCY.L

Секторы
TSGB.L
IQCY.L

Финансовые услуги

29.4%
0.5%

Технологии

23.6%
45.0%

Здравоохранение

12.7%
0.1%

Промышленность

11.7%
46.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.7%
1.4%

Недвижимость

2.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.0%

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Энергетика

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

TSGB.L
29.4%
IQCY.L
0.5%

Технологии

TSGB.L
23.6%
IQCY.L
45.0%

Здравоохранение

TSGB.L
12.7%
IQCY.L
0.1%

Промышленность

TSGB.L
11.7%
IQCY.L
46.5%

Потребительский циклический сектор

TSGB.L
7.4%
IQCY.L
0.7%

Коммуникационные услуги

TSGB.L
7.0%
IQCY.L
2.7%

Сырьевые материалы

TSGB.L
2.7%
IQCY.L
1.4%

Недвижимость

TSGB.L
2.6%
IQCY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

TSGB.L
1.5%
IQCY.L
0.0%

Коммунальные услуги

TSGB.L
1.1%
IQCY.L
3.2%

Энергетика

TSGB.L
0.4%
IQCY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DE
Часто сравнивают с IQCY.L:
IQCY.L с VOOIQCY.L с QQQIQCY.L с BNKS.LIQCY.L с IWVL.LIQCY.L с XDEB.LIQCY.L с GENE.LIQCY.L с SRIW.L

Доходность на риск

TSGB.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGB.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.10

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.28

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.29

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.92

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGB.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGB.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и IQCY.L

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки IQCY.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и IQCY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSGB.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-22.65%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.40%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-21.98%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-22.65%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.35%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.23%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.13%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и IQCY.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) составляет 3.24%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSGB.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

6.49%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.58%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.06%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

131.45%

-118.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

119.50%

-104.57%

Сравнение комиссий TSGB.L и IQCY.L

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и IQCY.L

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как IQCY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.11%2.23%2.63%2.56%2.67%1.13%

Часто задаваемые вопросы

TSGB.L and IQCY.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.

TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.45% for IQCY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор