PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCO с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSCO с MSCI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCO или MSCI.

Корреляция

Корреляция между TSCO и MSCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSCO и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.14

MSCI:

0.67

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.09

MSCI:

1.19

Коэф-т Омега

TSCO:

1.01

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.12

MSCI:

0.70

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.26

MSCI:

2.66

Индекс Язвы

TSCO:

9.25%

MSCI:

7.26%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.43%

MSCI:

25.10%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

TSCO:

-13.43%

MSCI:

-11.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$27.73B

MSCI:

$43.84B

EPS

TSCO:

$1.97

MSCI:

$14.55

Коэффициент P/E

TSCO:

26.08

MSCI:

38.94

Коэффициент PEG

TSCO:

2.46

MSCI:

2.78

Коэффициент P/S

TSCO:

1.85

MSCI:

15.00

Коэффициент P/B

TSCO:

12.39

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$14.96B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$5.21B

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.92B

MSCI:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 12.85% против 26.04% соответственно.

TSCO

С начала года

-1.28%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-5.11%

1 год

-3.96%

5 лет

20.41%

10 лет

12.85%

MSCI

С начала года

-3.80%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-4.52%

1 год

18.82%

5 лет

12.07%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и MSCI

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MSCI в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company		1.71%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
MSCI
MSCI Inc.		1.46%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и MSCI

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и MSCI

Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.47B
745.83M
(TSCO) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSCO и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tractor Supply Company и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
36.2%
81.7%
(TSCO) Валовая рентабельность
(MSCI) Валовая рентабельность
TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 3.47B, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 609.04M при выручке в 745.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 249.14M при выручке в 3.47B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 377.02M при выручке в 745.83M, что соответствует операционной рентабельности 50.6%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 179.37M при выручке в 3.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.60M при выручке в 745.83M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.