Сравнение TSCO с MSCI
TSCO (Tractor Supply Company) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TSCO returned 6.74%/yr vs 24.21%/yr for MSCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -39.13%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 6.74% против 24.21% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -41.07%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- -10.09%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 6.74%
MSCI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам TSCO и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -39.13% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between TSCO and MSCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between TSCO and MSCI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
MSCI:
$17.28
TSCO:
14.58
MSCI:
33.41
TSCO:
3.19
MSCI:
2.07
TSCO:
1.03
MSCI:
13.61
TSCO:
$15.52B
MSCI:
$3.24B
TSCO:
$5.16B
MSCI:
$2.68B
TSCO:
$1.96B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. MSCI — Ранг доходности на риск
TSCO
MSCI
Сравнение TSCO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.09 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 0.24 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и MSCI
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -69.06% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -18.07% | -34.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -25.99% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -43.74% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -43.74% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.20% | -10.34% | -40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -13.07% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.53% | 7.06% | +17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и MSCI
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 8.18% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 21.09% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 28.80% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 30.73% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 31.17% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и MSCI
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MSCI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.33% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.13% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и MSCI
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSCO and MSCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.43%) compared to MSCI (8.18%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор