PortfoliosLab logo
Сравнение TSCO с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSCO и MSCI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSCO и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,914.83%
2,183.57%
TSCO
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCO:

-0.06

MSCI:

0.15

Коэф-т Сортино

TSCO:

0.12

MSCI:

0.38

Коэф-т Омега

TSCO:

1.02

MSCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

TSCO:

-0.09

MSCI:

0.13

Коэф-т Мартина

TSCO:

-0.21

MSCI:

0.65

Индекс Язвы

TSCO:

8.47%

MSCI:

6.52%

Дневная вол-ть

TSCO:

29.50%

MSCI:

25.58%

Макс. просадка

TSCO:

-76.15%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

TSCO:

-18.69%

MSCI:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSCO:

$26.97B

MSCI:

$41.79B

EPS

TSCO:

$2.04

MSCI:

$14.40

Коэффициент P/E

TSCO:

24.87

MSCI:

37.04

Коэффициент PEG

TSCO:

2.26

MSCI:

2.44

Коэффициент P/S

TSCO:

1.81

MSCI:

14.30

Коэффициент P/B

TSCO:

11.88

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TSCO:

$11.49B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSCO:

$3.95B

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

TSCO:

$1.55B

MSCI:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, TSCO показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 12.11% против 25.18% соответственно.


TSCO

С начала года

-7.28%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-3.56%

5 лет

21.10%

10 лет

12.11%

MSCI

С начала года

-11.29%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-9.58%

1 год

15.56%

5 лет

11.41%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCO и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCO c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSCO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSCO: -0.06
MSCI: 0.15
Коэффициент Сортино TSCO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSCO: 0.12
MSCI: 0.38
Коэффициент Омега TSCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSCO: 1.02
MSCI: 1.06
Коэффициент Кальмара TSCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSCO: -0.09
MSCI: 0.13
Коэффициент Мартина TSCO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSCO: -0.21
MSCI: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа TSCO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCO и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.15
TSCO
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCO и MSCI

Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MSCI в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCO
Tractor Supply Company
1.82%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
MSCI
MSCI Inc.
1.24%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TSCO и MSCI

Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-18.60%
TSCO
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности TSCO и MSCI

Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 13.62% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
14.18%
TSCO
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSCO и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию