Сравнение TSCO с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности TSCO и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCO и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -10.56% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.08
MSCI:
$15.54
TSCO:
21.46
MSCI:
34.55
TSCO:
1.64
MSCI:
2.14
TSCO:
1.54
MSCI:
13.25
TSCO:
$15.40B
MSCI:
$3.13B
TSCO:
$5.49B
MSCI:
$2.58B
TSCO:
$1.97B
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 10.96% против 23.16% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -17.83%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.96%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. MSCI — Ранг доходности на риск
TSCO
MSCI
Сравнение TSCO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.14 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.02 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.21 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.58 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSCO и MSCI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и MSCI
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 2.09% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и MSCI
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -69.06% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -18.07% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -43.74% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.58% | -43.74% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.29% | -16.53% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -13.12% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 6.54% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и MSCI
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.47% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 21.10% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 30.05% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 30.53% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 31.03% | -2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSCO и MSCI
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 342.71M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 259.27M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.