Сравнение TRZ.TO с XEQT.TO
TRZ.TO (Transat A.T. Inc.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRZ.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRZ.TO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 10.25%.
TRZ.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -10.92%
XEQT.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRZ.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRZ.TO Transat A.T. Inc. | -2.37% | 24.02% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.25% | 14.62% |
Correlation
The correlation between TRZ.TO and XEQT.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRZ.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
TRZ.TO
XEQT.TO
Сравнение TRZ.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transat A.T. Inc. (TRZ.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRZ.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRZ.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 2.23 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок TRZ.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка TRZ.TO за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRZ.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRZ.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -8.25% | -85.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.84% | -2.62% | -87.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.59% | -1.04% | -66.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRZ.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRZ.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 11.98% | +42.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.92% | 11.98% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 11.98% | +37.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRZ.TO и XEQT.TO
TRZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TRZ.TO Transat A.T. Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRZ.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRZ.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор