PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с HON

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или HON.

Корреляция

Корреляция между TRU и HON составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TRU и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.63%
131.53%
TRU
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.45

HON:

0.16

Коэф-т Сортино

TRU:

0.95

HON:

0.38

Коэф-т Омега

TRU:

1.12

HON:

1.05

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.42

HON:

0.17

Коэф-т Мартина

TRU:

1.49

HON:

0.50

Индекс Язвы

TRU:

12.53%

HON:

7.36%

Дневная вол-ть

TRU:

41.99%

HON:

23.58%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

TRU:

-32.96%

HON:

-15.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$16.09B

HON:

$128.11B

EPS

TRU:

$1.87

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

TRU:

44.10

HON:

22.87

Коэффициент PEG

TRU:

0.73

HON:

2.14

Коэффициент P/S

TRU:

3.85

HON:

3.33

Коэффициент P/B

TRU:

3.67

HON:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$918.40M

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRU показывает доходность -11.35%, а HON немного ниже – -11.36%.

TRU

С начала года

-11.35%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-20.57%

1 год

11.02%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.37%

5 лет

10.28%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.45
HON: 0.16
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 0.95
HON: 0.38
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.12
HON: 1.05
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.42
HON: 0.17
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.49
HON: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.16
TRU
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и HON

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HON в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRU и HON

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-15.16%
TRU
HON

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и HON

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
14.67%
TRU
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию