Сравнение TRU с DFS
TRU (TransUnion) and DFS (Discover Financial Services) are both stocks. TRU operates in Consulting Services (Industrials), while DFS operates in Credit Services (Financial Services). At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRU и DFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRU
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -18.80%
- 6 месяцев
- -16.50%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 8.20%
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRU и DFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRU TransUnion | -18.80% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between TRU and DFS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between TRU and DFS shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRU:
$4.73B
DFS:
$10.25B
TRU:
$2.49B
DFS:
$7.81B
TRU:
$1.46B
DFS:
$4.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRU vs. DFS — Ранг доходности на риск
TRU
DFS
Сравнение TRU c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRU | DFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRU | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRU и DFS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRU | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRU и DFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRU | DFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRU и DFS
Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
TRU TransUnion | 0.69% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRU и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRU and DFS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRU и DFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор