PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRU с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRU с DFS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRU или DFS.

Корреляция

Корреляция между TRU и DFS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TRU и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.63%
288.19%
TRU
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRU:

0.45

DFS:

1.03

Коэф-т Сортино

TRU:

0.95

DFS:

1.78

Коэф-т Омега

TRU:

1.12

DFS:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRU:

0.42

DFS:

1.67

Коэф-т Мартина

TRU:

1.49

DFS:

5.28

Индекс Язвы

TRU:

12.53%

DFS:

8.66%

Дневная вол-ть

TRU:

41.99%

DFS:

44.58%

Макс. просадка

TRU:

-64.92%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

TRU:

-32.96%

DFS:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRU:

$16.09B

DFS:

$47.17B

EPS

TRU:

$1.87

DFS:

$17.73

Коэффициент P/E

TRU:

44.10

DFS:

10.57

Коэффициент PEG

TRU:

0.73

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

TRU:

3.85

DFS:

3.53

Коэффициент P/B

TRU:

3.67

DFS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

TRU:

$4.26B

DFS:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRU:

$2.55B

DFS:

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

TRU:

$918.40M

DFS:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, TRU показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 7.08%.

TRU

С начала года

-11.35%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-20.57%

1 год

11.02%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

25.09%

1 год

49.83%

5 лет

41.89%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRU и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRU
Ранг риск-скорректированной доходности TRU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRU c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransUnion (TRU) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRU, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRU: 0.45
DFS: 1.03
Коэффициент Сортино TRU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRU: 0.95
DFS: 1.78
Коэффициент Омега TRU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRU: 1.12
DFS: 1.23
Коэффициент Кальмара TRU, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRU: 0.42
DFS: 1.67
Коэффициент Мартина TRU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRU: 1.49
DFS: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа TRU на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DFS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRU и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
1.03
TRU
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRU и DFS

Дивидендная доходность TRU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFS в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRU
TransUnion		0.52%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFS
Discover Financial Services		1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок TRU и DFS

Максимальная просадка TRU за все время составила -64.92%, что меньше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRU и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.96%
-8.73%
TRU
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности TRU и DFS

TransUnion (TRU) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Discover Financial Services (DFS) с волатильностью 24.61%. Это указывает на то, что TRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
24.61%
TRU
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRU и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransUnion и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию