Сравнение TRSX.L с BBLL.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, TRSX.L returned 3.91% vs 4.03% for BBLL.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
BBLL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSX.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 3.57% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 2.52% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and BBLL.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
BBLL.L
Сравнение TRSX.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.46 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.73 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.85 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и BBLL.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -0.88% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -0.88% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.17% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -0.23% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.29% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и BBLL.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.41% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 3.50% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.15% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 4.21% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 4.21% | +9.32% |
Сравнение комиссий TRSX.L и BBLL.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и BBLL.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and BBLL.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.07% for BBLL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор