Сравнение TRSX.L с ACWI.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRSX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while ACWI.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs 11.34%/yr for ACWI.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и ACWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 11.56%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
ACWI.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и ACWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | -2.18% | -0.07% |
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.56% | 22.95% | 17.67% | 21.68% | -18.36% | 19.19% | 15.32% | 26.81% | -9.98% | 4.52% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and ACWI.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.02 |
Over the past year, TRSX.L and ACWI.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
ACWI.L
Сравнение TRSX.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | ACWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.18 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.81 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.44 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и ACWI.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и ACWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -33.59% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -9.09% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -17.16% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -26.90% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.72% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -4.91% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.10% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и ACWI.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.87%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | ACWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.36% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 9.21% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 11.86% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.24% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.66% | -2.13% |
Сравнение комиссий TRSX.L и ACWI.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACWI.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и ACWI.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как ACWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and ACWI.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for ACWI.L.
TRSX.L is categorized as Government Bonds, while ACWI.L is Global Equities. TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while ACWI.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.40% for ACWI.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и ACWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор