Сравнение TRSG.L с BBLL.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, TRSG.L returned 4.80% vs 5.15% for BBLL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSG.L торгуется в GBp, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSG.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | 2.80% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and BBLL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TRSG.L and BBLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
BBLL.L
Сравнение TRSG.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.77 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и BBLL.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -4.55% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.55% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -1.11% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -1.59% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и BBLL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.86% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.69% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.43% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 6.41% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 6.41% | +3.01% |
Сравнение комиссий TRSG.L и BBLL.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и BBLL.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and BBLL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.07% for BBLL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор