PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRRNXFDSVX
Дох-ть с нач. г.17.55%20.16%
Дох-ть за 1 год28.66%29.75%
Дох-ть за 3 года4.03%3.13%
Дох-ть за 5 лет10.81%11.35%
Дох-ть за 10 лет9.34%10.66%
Коэф-т Шарпа2.531.66
Коэф-т Сортино3.482.07
Коэф-т Омега1.461.33
Коэф-т Кальмара2.201.70
Коэф-т Мартина16.755.01
Индекс Язвы1.71%5.95%
Дневная вол-ть11.31%17.96%
Макс. просадка-53.59%-59.34%
Текущая просадка-0.71%-6.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRRNX и FDSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и FDSVX

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.93%
2.39%
TRRNX
FDSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и FDSVX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.75
FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.01

Сравнение коэффициента Шарпа TRRNX и FDSVX

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.66
TRRNX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и FDSVX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FDSVX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и FDSVX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-6.04%
TRRNX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и FDSVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
4.34%
TRRNX
FDSVX