PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRNX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRRNX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
0.44%
TRRNX
FDSVX

Доходность по периодам

С начала года, TRRNX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции TRRNX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.45% соответственно.


TRRNX

С начала года

17.61%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

7.59%

1 год

24.36%

5 лет (среднегодовая)

10.68%

10 лет (среднегодовая)

9.20%

FDSVX

С начала года

19.03%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

0.44%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

11.05%

10 лет (среднегодовая)

10.45%

Основные характеристики


TRRNXFDSVX
Коэф-т Шарпа2.181.36
Коэф-т Сортино2.981.74
Коэф-т Омега1.391.27
Коэф-т Кальмара2.451.51
Коэф-т Мартина14.044.02
Индекс Язвы1.74%6.10%
Дневная вол-ть11.19%18.01%
Макс. просадка-53.59%-59.34%
Текущая просадка-0.67%-6.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRNX и FDSVX

TRRNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии TRRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TRRNX и FDSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRRNX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRNX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.181.36
Коэффициент Сортино TRRNX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.981.74
Коэффициент Омега TRRNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.27
Коэффициент Кальмара TRRNX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.451.51
Коэффициент Мартина TRRNX, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.044.02
TRRNX
FDSVX

Показатель коэффициента Шарпа TRRNX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRNX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.36
TRRNX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRNX и FDSVX

Дивидендная доходность TRRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FDSVX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRRNX
T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
1.08%1.28%1.20%0.65%0.71%1.57%1.42%1.28%1.37%1.34%1.28%1.08%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TRRNX и FDSVX

Максимальная просадка TRRNX за все время составила -53.59%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRNX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-6.93%
TRRNX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRNX и FDSVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TRRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
4.62%
TRRNX
FDSVX