Сравнение TRRKX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRKX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | -0.08% | 14.20% | 13.94% | 20.52% | -19.03% | 15.80% | 18.64% | 25.41% | -7.66% | 22.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.75% соответственно.
TRRKX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 10.11%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и VTI
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRRKX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRRKX
VTI
Сравнение TRRKX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRKX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.16 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и VTI
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 3.20% | 4.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и VTI
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -55.45% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.92% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.75% | -25.36% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.48% | -35.00% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.39% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.08% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.62% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и VTI
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.67% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRKX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.41% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.75% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 19.02% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.40% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.28% | -2.99% |