Сравнение TRRKX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или VTI.
Основные характеристики
| TRRKX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 29.58% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.60 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 12.68% |
| Макс. просадка | -53.54% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и VTI
С начала года, TRRKX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и VTI
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и VTI
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и VTI
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.