Сравнение TRRKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRKX показывает доходность 16.67%, а SCHD немного выше – 17.35%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.54% соответственно.
TRRKX
16.67%
0.48%
7.59%
23.33%
10.19%
8.96%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| TRRKX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 14.00 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.93% | 11.09% |
| Макс. просадка | -53.54% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и SCHD
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между TRRKX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и SCHD
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.17% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и SCHD
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 2.93%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.