Сравнение TRRKX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или SCHD.
Основные характеристики
| TRRKX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.58% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.56% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 17.60 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 11.31% |
| Макс. просадка | -53.54% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и SCHD
С начала года, TRRKX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и SCHD
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и SCHD
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и SCHD
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 3.01%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.