Сравнение TRRIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или VOO.
Основные характеристики
| TRRIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.66% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.49% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.39% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 12.19% |
| Макс. просадка | -27.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и VOO
С начала года, TRRIX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и VOO
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и VOO
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 4.03% | 4.13% | 10.46% | 12.72% | 9.26% | 3.39% | 7.01% | 5.08% | 3.40% | 3.45% | 3.49% | 2.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и VOO
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.