Сравнение TRRIX с NDARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).
TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRIX и NDARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRIX и NDARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 0.01% | 12.43% | 9.69% | 11.34% | -13.16% | 8.63% | 11.48% | 15.32% | -3.29% | 10.38% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | -0.13% | 17.21% | 11.68% | 12.03% | -10.98% | 15.09% | 7.10% | 17.88% | -4.99% | 13.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции TRRIX уступали акциям NDARX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.96% соответственно.
TRRIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.36%
NDARX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRIX и NDARX
TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.
Доходность на риск
TRRIX vs. NDARX — Ранг доходности на риск
TRRIX
NDARX
Сравнение TRRIX c NDARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRIX | NDARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.07 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.99 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 8.68 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRIX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRRIX и NDARX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRIX и NDARX
Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности NDARX в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 6.14% | 6.14% | 5.49% | 4.12% | 10.15% | 12.67% | 9.27% | 3.39% | 7.01% | 5.07% | 3.40% | 3.44% |
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 5.24% | 5.78% | 3.07% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRIX и NDARX
Максимальная просадка TRRIX за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и NDARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRIX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -23.62% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -6.86% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -18.37% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.57% | -23.62% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.84% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.13% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.71% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRIX и NDARX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 2.76%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRIX | NDARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.65% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 6.01% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 9.81% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 9.45% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.19% | -2.99% |