PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRIX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRIX с NDARX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRIX или NDARX.

Корреляция

Корреляция между TRRIX и NDARX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRRIX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.60%
81.71%
TRRIX
NDARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRIX:

1.59

NDARX:

1.97

Коэф-т Сортино

TRRIX:

2.21

NDARX:

2.68

Коэф-т Омега

TRRIX:

1.29

NDARX:

1.37

Коэф-т Кальмара

TRRIX:

0.44

NDARX:

2.79

Коэф-т Мартина

TRRIX:

6.90

NDARX:

12.20

Индекс Язвы

TRRIX:

1.26%

NDARX:

1.20%

Дневная вол-ть

TRRIX:

5.46%

NDARX:

7.48%

Макс. просадка

TRRIX:

-29.56%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

TRRIX:

-12.48%

NDARX:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRRIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 3.21%.

TRRIX

С начала года

1.81%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.59%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.11%

NDARX

С начала года

3.21%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.33%

1 год

14.42%

5 лет

5.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRIX и NDARX

TRRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
График комиссии TRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRIX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRIX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.591.97
Коэффициент Сортино TRRIX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.212.68
Коэффициент Омега TRRIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.37
Коэффициент Кальмара TRRIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.442.79
Коэффициент Мартина TRRIX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.9012.20
TRRIX
NDARX

Показатель коэффициента Шарпа TRRIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRIX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59
1.97
TRRIX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRIX и NDARX

Дивидендная доходность TRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности NDARX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		2.97%3.16%2.94%3.37%2.23%1.46%1.91%1.90%1.50%1.56%1.69%3.49%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		2.94%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRIX и NDARX

Максимальная просадка TRRIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRIX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.48%
-0.63%
TRRIX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRIX и NDARX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) составляет 1.72%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что TRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.72%
2.36%
TRRIX
NDARX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab