Сравнение TRRHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.63% соответственно.
TRRHX
10.82%
-0.74%
4.69%
16.44%
7.31%
7.00%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| TRRHX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 6.92% | 12.52% |
| Макс. просадка | -50.04% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.14% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и VTI
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TRRHX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и VTI
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.07% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и VTI
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.