Сравнение TRRHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRHX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | -0.62% | 6.59% | 9.71% | 14.63% | -15.59% | 12.02% | 14.68% | 20.96% | -5.68% | 17.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRHX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.32% против 13.69% соответственно.
TRRHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.32%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и VTI
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TRRHX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TRRHX
VTI
Сравнение TRRHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRHX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.54 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.30 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и VTI
TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 2.00% | 3.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и VTI
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -55.45% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.30% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -25.36% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.42% | -35.00% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.54% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.08% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и VTI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.48% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.75% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 19.02% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.41% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 18.29% | -7.47% |