Сравнение TRREX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции TRREX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.18% против 12.29% соответственно.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и VIG
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
TRREX vs. VIG — Ранг доходности на риск
TRREX
VIG
Сравнение TRREX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.87 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.33 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.20 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 5.31 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и VIG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и VIG
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и VIG
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -46.81% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.83% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -20.39% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -31.72% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.73% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -5.55% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.45% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и VIG
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 4.24% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.82% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.28% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 14.26% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.04% | +5.84% |