PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRREX с USXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRREX с USXF

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).

TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или USXF.

Корреляция

Корреляция между TRREX и USXF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TRREX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.58%
7.34%
TRREX
USXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRREX:

-0.21

USXF:

1.63

Коэф-т Сортино

TRREX:

-0.17

USXF:

2.26

Коэф-т Омега

TRREX:

0.98

USXF:

1.29

Коэф-т Кальмара

TRREX:

-0.06

USXF:

2.72

Коэф-т Мартина

TRREX:

-0.63

USXF:

9.49

Индекс Язвы

TRREX:

5.82%

USXF:

2.91%

Дневная вол-ть

TRREX:

17.09%

USXF:

16.98%

Макс. просадка

TRREX:

-75.74%

USXF:

-29.54%

Текущая просадка

TRREX:

-58.07%

USXF:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, TRREX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 1.57%.

TRREX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-3.03%

5 лет

-13.54%

10 лет

-6.73%

USXF

С начала года

1.57%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

7.34%

1 год

27.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRREX и USXF

TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund
График комиссии TRREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRREX и USXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRREX
Ранг риск-скорректированной доходности TRREX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRREX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRREX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRREX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.211.63
Коэффициент Сортино TRREX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.172.26
Коэффициент Омега TRREX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.981.29
Коэффициент Кальмара TRREX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.072.72
Коэффициент Мартина TRREX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.639.49
TRREX
USXF

Показатель коэффициента Шарпа TRREX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRREX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.21
1.63
TRREX
USXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRREX и USXF

Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности USXF в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		2.58%2.52%2.76%2.66%1.78%3.33%2.92%2.91%2.72%2.28%2.26%2.23%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.99%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRREX и USXF

Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.68%
-3.77%
TRREX
USXF

Волатильность

Сравнение волатильности TRREX и USXF

T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.59%
5.80%
TRREX
USXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab