PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRREX с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRREX с USXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRREX (T. Rowe Price Real Estate Fund) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both funds - TRREX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Over the past 5 years, TRREX returned 2.51%/yr vs 15.49%/yr for USXF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRREX charges 0.77%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности TRREX и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRREX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 19.66%.

TRREX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.81%
1 год
9.08%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.54%

USXF

1 день
-0.91%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.48%
1 год
33.70%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRREX и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		9.64%-0.04%3.54%13.00%-26.08%47.34%8.36%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		19.66%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%

Correlation

The correlation between TRREX and USXF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between TRREX and USXF has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Real Estate Fund

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с TRREX:
TRREX с VGSLXTRREX с CSRIXTRREX с PRAFXTRREX с VGSIXTRREX с VNQTRREX с VINIXTRREX с FXAIX
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

TRREX vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRREX
Ранг доходности на риск TRREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRREX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRREX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRREX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRREX c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRREXUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.10

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.83

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.32

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

13.36

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRREX vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRREX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа USXF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRREX и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRREXUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.10

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.80

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TRREX и USXF

Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRREXUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-29.54%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-10.19%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-20.93%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-29.54%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-1.42%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-6.41%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRREX и USXF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 3.72%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRREXUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.53%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.86%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

16.13%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.55%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

19.18%

+2.67%

Сравнение комиссий TRREX и USXF

TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRREX и USXF

Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности USXF в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRREX
T. Rowe Price Real Estate Fund		6.67%7.15%9.44%11.63%25.52%15.42%41.93%32.33%5.73%2.61%2.28%2.26%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRREX and USXF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (5.53%) compared to TRREX (3.72%). In terms of maximum drawdown, TRREX dropped -75.30% vs USXF's -29.54%.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRREX и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор