Сравнение TRREX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TRREX и USXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRREX и USXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 2.51% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | 8.36% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TRREX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у USXF с доходностью -3.09%.
TRREX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.18%
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и USXF
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Доходность на риск
TRREX vs. USXF — Ранг доходности на риск
TRREX
USXF
Сравнение TRREX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRREX | USXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.46 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.71 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.85 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRREX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TRREX и USXF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и USXF
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности USXF в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.28% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и USXF
Максимальная просадка TRREX за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и USXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRREX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -29.54% | -45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.99% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -29.54% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -6.20% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -6.57% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.00% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и USXF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) составляет 4.24%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что TRREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRREX | USXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.68% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.80% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 21.21% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.42% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.21% | +2.67% |