Сравнение TRREX с USXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).
TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRREX или USXF.
Основные характеристики
| TRREX | USXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 30.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.87% | 46.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.85% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 4.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.95 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 16.46% |
| Макс. просадка | -74.81% | -29.54% |
| Текущая просадка | -11.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRREX и USXF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRREX и USXF
С начала года, TRREX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 30.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRREX и USXF
TRREX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRREX c USXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRREX и USXF
Дивидендная доходность TRREX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности USXF в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 10.92% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 17.63% | 5.73% | 3.62% | 2.28% | 2.26% | 2.23% | 2.31% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.97% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRREX и USXF
Максимальная просадка TRREX за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRREX и USXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRREX и USXF
T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TRREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.