Сравнение TRRDX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRDX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | -0.90% | 12.53% | 13.15% | 19.60% | -18.77% | 16.52% | 18.10% | 24.71% | -7.41% | 22.03% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 9.67% против 10.52% соответственно.
TRRDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.67%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и FPURX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
TRRDX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
TRRDX
FPURX
Сравнение TRRDX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRDX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.74 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.84 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 7.80 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRDX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRRDX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и FPURX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 5.60% | 8.92% | 7.92% | 4.96% | 6.10% | 9.51% | 3.96% | 3.36% | 4.61% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и FPURX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRDX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -31.76% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -8.48% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -22.53% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.46% | -23.93% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.06% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.66% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.00% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и FPURX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRDX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.70% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.89% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 12.65% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 13.28% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.05% | +1.55% |